Индикатор профиль рынка
Вернемся немного к основам. Классический профиль рынка (market profile) строится исключительно только по ценовым данным. В тех местах, где скопление цены (проторговка) больше, там уровень будет длиннее и сильнее. Но, в современном трейдинге, использование только цены, для построения рыночного профиля, явно мало.
Для того, что бы видеть полноценный профиль рынка, требуются совсем иные производные, а точнее: объем, дельта, бид/аск. Только по этим биржевым данным можно построить полноценный и реальный market profile.
Как вы сами понимаете, что бы строить такие рыночные профиля в МТ4 и МТ5, требуются реальные биржевые данные. Зато, построенный по этим данным, профиль будет отображать реальную расстановку сил на рынке, а не просто красивую картинку.
ClusterDelta — это единственная компания, которая предлагает трейдерам индикаторы для построения полноценного профиля рынка в MetaTrader 4(5).
Профиль рынка для МТ4, МТ5 от ClusterDelta
Представляем вам индикатор профиля рынка от ClusterDelta для МТ4 и МТ5. Это не просто профиль, построенный по ценам, здесь используются реальные биржевые данные онлайн. Для трейдера предлагается три различных варианта построения: по объему, по дельте, по сделкам бид и аск.
Чем хорош такой профиль? Тем, что вы будете видеть реальные горизонтальные уровни, построенные с использованием проторгованных объемов и сделок с биржи, и все это транслируется непосредственно в ваш терминал МТ4, МТ5.
- Volume Profile;
- Delta Profile;
- Profile Ask / Bid.
Ниже мы их все рассмотрим, но сначала остановимся на панели индикатора.
Панель управления профилем
Панель управления выводится непосредственно на график МТ4, МТ5. После включения нужных функций она может быть свернута, что бы не мешала.
- Volume Profile, Delta Profile, Ask/Bid Profile — кнопки переключения профилями;
- Daily, Weekly, Contract, Globex, Custom, Hour, Asia, Europe, Nyse, CME — выбор периода построения;
- Left Side, Chart, Right Side — место расположения на графике;
- Цифры 1-31 — количество профилей на графике.
Как вы видите, управление панелью очень простое и удобное, можно настроить все под себя. Далее, перейдем к рассмотрению непосредственно каждого профиля в отдельности.
Индикатор профиль объема
Индикатор профиль объема (volume profile) позволяет строить различные профили накопления объемов. Горизонтальные объемы помогут визуально определить места наибольшего скопления проторгованных реальных объемов. Данный инструмент считается наиболее реальным отображением профиля рынка.
Индикатор профиль дельта
Индикатор дельта профиль (delta profile) позволяет строить профиль, используя такой биржевой инструмент, как дельта. Он будет полезен трейдерам, которые активно используют рыночную дельту и умеют с ней работать.
Индикатор профиль аск бид
Индикатор аск/бид профиль (profile ask bid) формирует профиль на графике, используя биржевые сделки прошедшие по ценам бид и аск.
Заключение
Выше, мы рассмотрели очень интересные и качественные инструменты для терминалов МТ4 и МТ5. Все данные, при формировании выше рассмотренных профилей, поступают непосредственно с биржи в режиме онлайн, что дает уверенность в подлинности и реальности таких профилей.
Индикатор Market Profile: профиль рынка (объема) для терминала МТ4 и МТ5
При формировании цены актива на валютном рынке Форекс на показатель оказывают влияние многие факторы. В числе основных называют и объем. Учитывая эту характеристику при построении стратегии Forex, трейдеры могут повысить эффективность своей торговли. Добиться этого можно с помощью простого инструмента «Профиль рынка» .
Market Profile — что это ?
В основе работы рынка лежат закономерности (как технические, так и психологические) , которые связаны с заключаемыми сделками и поведением самих участников торгов. Важной характеристикой состояния рынка можно назвать объем.
Под таковым принято понимать величину всех торговых операций, которые были заключены на бирже. Размер этой характеристики напрямую влияет на движение ценового показателя того или иного актива. Так, рынок начинает двигаться в том направлении, в котором сосредоточился больший объем.
Данное понятие впервые стал использовать спекулянт Питер Стидлмайер . Он потратил немало времени и сил для анализа этой величины и разработал метод работы с ней. Полученный технический инструмент помогает определить главные направления движения рынка и на основе данных строить профиль Market profile.
Как работает индикатор Market Profile для MT4
Работа индикатора «Профиль рынка» базируется на принципе нормального распределения вероятностей , которое имеет значение не только в физике, но и на финансовой бирже. Главная характеристика такого распределения состоит в том, что 68% наблюдений располагается в пределах +1 отклонения от принятого среднего контрольного значения.
На графике данный технический инструмент разделен на 2 части:
- Тиковые объемы . Их можно найти в нижней части окна графика, представлены они зелеными столбиками. Показывают численность тиков за принятую единицу времени. Большое количество тиков сигнализирует об активной торговле на рынке.
- Проторгованные объемы . Они показывают размеры активов, которые продаются или покупаются за единицу времени. Область, в которой цена пребывала 70% времени, называют зоной ценности. На графике она обозначается прямоугольником.
Индикатор Market Profile
Индикатор Market Profile не предусмотрен в торговых платформах, т. е. его нужно будет скачать и установить самостоятельно по ссылкам ниже и установить в торговый терминал Мета Трейдер:
- Скачать индикатор для МТ4 — MarketProfile_mt4 (в архиве).
- Скачать для МТ5 — MarketProfile_mt5 (тоже в архиве).
Этот процесс стандартный, выполнить его можно в несколько этапов:
- Скачивание . Такой индикатор есть в свободном доступе, поэтому мы и закрепили его выше, платить за его установку не нужно.
- Распаковка . Индикатор при скачивании будет представлен в виде архива, который нужно раскрыть.
- Загрузка . Все распакованные файлы переносят на торговую платформу в папку с инструментами.
- Активация . Сразу после загрузки индикатор «Профиль рынка» не будет отображаться в списке с другими инструментами. Чтобы исправить это, требуется перезапуск платформы.
Описание
Для корректной работы индикатора необходима его настройка.
На конечные показатели оказывает влияние несколько характеристик:
- Показатели StartFromDate и StartFromToday используются с целью обозначения времени начала и окончания расчетов. Важно учитывать тот факт, что инструмент строит график, основываясь на обратном отсчете времени.
- Такие характеристики, как ColorScheme, ValueAreaColor и MedianColor , позволяют корректировать визуальную составляющую графика. Изменение цвета делает индикатор Market Profile более удобным для восприятия.
- RangtCount . Этот показатель означает количество рабочих дней, временной промежуток, для которого будет рассчитываться «Профиль рынка».
- Таймфрейм . В стандартных настройках профиля объема используется таймфрейм 30 минут. Менять этот показатель не рекомендуется, т. к. он влияет на точность показаний.
Торговля
На практике «Профиль рынка» может использоваться для построения стратегий . При этом повышенного внимания заслуживает зона ценности . Ее верхняя и нижняя границы часто используются трейдерами по принципу уровней поддержки и сопротивления. В этом случае открывать сделки можно на пробой или отскок от границ коридора.
Еще один вариант использования «Профиля рынка» — найти и установить стоп-лоссы. Так, при заключении сделки на продажу актива данный инструмент устанавливают несколько выше уровня верхней границы зоны ценности.
Индикатор для MT4
Существует большое количество различных индикаторов «Профиля рынка» для МТ4 и МТ5. Основное их отличие заключается в визуальной составляющей графика. Однако есть и некоторые модификации этого инструмента , в которых, помимо «Маркет Профайл», используются дополнительные индикаторы и осцилляторы. Те версии, которые были доступны в интернет в свободном доступе, мы прикрепили выше!
Профиль рынка – отделяем истину от шума
Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры. Свечи на графике порой дают не совсем верную картину происходящего. Слишком часто мы не видим леса за деревьями из-за неважных ценовых движений.
А что если бы вы могли видеть самые главные ценовые значения, отделить истинную ценность от спекуляций ? Видеть настоящий тренд, без отвлекающих внимание ненужных маневров? Сегодня мы познакомимся как раз с таким методом, изобретенным много лет назад на Чикагской бирже, знакомьтесь – Профиль Рынка.
Нормальное распределение
Прежде чем мы перейдем к определению профиля рынка, следует упомянуть о «нормальном распределении», на основе которого и строится вся идея.
Нормальное распределение – это распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в физике. Данное явление имеет место и на рынке Forex.
Примеры нормального распределения в нашей жизни можно отнести к таким явлениям, как отклонение при стрельбе или измерение различных величин, рост человека, и, конечно же, нормальное распределение имеет место и на рынке Forex.
Характерное свойство нормального распределения состоит в том, что 68% всех его наблюдений лежат в диапазоне плюс минус одного стандартного отклонения от среднего контрольного значения.
На рисунке выше отмечено данное расстояние.
Это наиболее ценные данные. В нашем случае, это те места, в которых цена наиболее часто торговалась внутри дня.
Диапазон плюс минус два стандартных отклонения содержит 95% значений нормального распределения. Все остальные данные являются не столь важными.
Как данная информация может пригодиться нам в торговле?
Для того чтобы применять нормальное распределение на рынке, нам нужно сосредоточиться только в области ценности, то есть в плюс минусе одного стандартного отклонения всех ценовых значений дня, на все остальные цены обращать внимания мы не будем.
Кроме того, нам следует брать самую главную контрольную цену дня, которая находится на рисунке выше посередине. Но сразу хочу отметить, что в торговые дни она не обязательно будет посередине.
Профиль рынка
Вот таким образом выглядит профиль рынка на графике:
Данный метод основан на принципе нормального распределения, и впервые он появился на Чикагской бирже. Профиль рынка определяет зону ценности (Value Area), а именно, где была цена 70% времени в течение одного дня.
Данная методика анализа рынка подойдет для краткосрочной торговли, причём вы можете торговать как внутри дня, так и на протяжении 2-3 дней. Более долгосрочные сигналы нужно будет искать, основываясь на каких-то дополнительных факторах.
Профиль рынка позволяет найти нам 2 ценовые точки, область между которыми мы можем назвать зоной ценности, и с помощью нее мы можем отделить ненужный шум.
Зоной ценности мы можем называть зону, которая имеет действительный приоритет на графике цен. Как вы видите, у нас используется специальный индикатор. Ссылка на него находиться в конце статьи.
На самом деле, таких индикаторов для отображения профиля рынка в MT4 очень много. В основном они отличаются визуальными мелочами и дополнительными функциями, но с практической точки зрения все они одинаковы.
Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря – зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Ничего магического в профиле рынка нет, и я уверен, что каждый сможет разобраться в данном торговом инструменте.
Индикатор, который я привожу в данной статье, называется: riv_ay–TPOChart. На график он устанавливается как обычно по стандартной инструкции, которая есть на нашем сайте.
Если вас данный индикатор по какой-либо причине не устроит, то можно просто забить в поисковик TPOChart и вы найдете массу подобных индикаторов.
Таймфрейм для профиля рынка принято использовать М30, но при этом анализ вы можете делать на М30, а открывать позиции на любом другом таймфрейме, привычном для вашего трейдинга.
Давайте подробнее рассмотрим график с индикатором:
Мы наблюдаем на нём различные буквы. Они означают одну свечу или один ценовой бар.
Если мы подставим линейку, то можем увидеть, что один ряд букв совпадает с одной свечой:
Если индикатор показывает только одну букву, то соответственно в этой области находилась только одна свеча в этот день.
Таким образом, происходит распределение букв на профиле рынка.
Если изменить настройки индикатора, то данные буквы будут окрашиваться в различные цвета в зависимости от торговой сессии, на которой буква появилась:
Также в настройках вы можете отключить показ букв, заменив их квадратами:
Всё это – простые визуальные настройки индикатора. Для кого-то будет удобнее смотреть на буквы, как в классическом варианте, а кому-то удобнее квадраты, как более наглядный вариант.
Далее на графике, мы можем наблюдать серединные линии.
Это область контроля (Point Of Control), то есть самая главная цена на данный день, или же место, где цена проводила наибольшее количество времени.
В нормальном распределении для нас имеют ценность примерно 70% данных или же зона, в которой цена провела 70% своего времени внутри дня. Именно эта область ценности выделяется серым квадратом. Всё остальное – это ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше своего внимания.
Серединная линия – это область контроля.
Область, выделенная серым квадратом – это область ценности.
А те зоны, где у нас одна или две буквы – это область низкого сопротивления.
Вот такие вот пробелы, как и ГЭПы, постепенно стремятся к закрытию:
Всё, что не входит в серый квадрат, называется областью отвержения, это те места, где цена в данный день не задерживалась.
Как применяется Профиль Рынка на практике?
Теперь давайте разберёмся, как применять на практике профиль рынка.
В первую очередь стоит обратить внимание, что профиль рынка даёт возможность увидеть истинный тренд по движению областей ценности. Если цена не возвращается в области предыдущих дней, значит, есть сильный и чётко выраженный тренд.
Если области ценности накладываются друг на друга, то мы можем сказать, что какого-либо чёткого тренда на данный момент нет.
Пробелы в плохо проторгованных областях, зонах, где находится только одна буква, так же как и ГЭПы, закрываются.
Если в наличии нет никакого тренда, то, скорее всего, одна буква закроется в конце дня, либо же в течение 1-2 дней. В этот момент рынок старается восстановить баланс. Поэтому можно разработать тактику, нацеленную на работу с этим моментом профиля рынка.
Если вы видите одну букву и при этом не наблюдаете ярко-выраженного тренда, значит, можно рассчитывать на то, что данная буква закроется в противоположном движении.
Границы областей ценности очень часто используют как уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе профиля рынка. Как правило, такую тактику используют при колебаниях областей ценности внутри диапазона, образовавшегося после сильного движения.
Если говорить проще, то области ценности накладываются друг на друга, а в роли материнской свечи выступает сильное ценовое движение.
В целом, мы наблюдаем паттерн внутренний бар, при этом внешний бар выделен более протяженной областью ценности и последующие две свечи находятся внутри него.
Можно работать на пробой или отскок от областей ценности. Методика та же, как и при работе с Price Action при торговле на пробой и отбой уровней. Разница лишь в том, что уровни мы определяем по границам областей ценности материнских свечей:
Также границы областей ценности можно использовать для выставления стоп-лоссов.
Если бы мы рассматривали какие-то позиции на продажу, то было бы логично выставить стоп-лосс чуть выше границы верхней области ценности:
На мой взгляд, одно из самых ценных применений профиля рынка – это торговля во флэте, а точнее понимание того, когда флэт закончился.
Представим, что есть несколько дней, когда идёт флэт. Допустим, что обозначенный день ещё не наступил:
Мы можем построить границы этого участка по областям ценности. Не по хвостам свечей, а именно по областям ценности.
Помните, что технический анализ – это искусство, а не точная наука, поэтому выставляем значения приблизительно, чтобы сформировалась картина происходящего:
На данных границах мы вполне можем работать на пробой. Когда пробой происходит, мы понимаем, что, в целом, флэт закончился, и мы можем на этом заработать.
Хотелось бы добавить, что такое применение профиля рынка вполне себя оправдывает.
Индикатор для построения Профиля рынка в MT4
Индикаторов для Metatrader 4, предназначенных для построения Профиля Рынка довольно много, но в связи с постоянными обновлениями терминала большая часть индикаторов на данный момент не работает. Я предлагаю использовать индикатор riv_ay-TPOChart.v102-6 . Он обладает большим количеством опций и, что самое главное, дружит с последними билдами MT4.
Установка в терминал производится по стандартной инструкции. Таймфрейм – M30
Описание настроек индикатора
- LookBack – количество дней, на которых будет строиться Профиль
- ShiftBrokerofGMT – сдвиг времени брокера от времени по Гринвичу. Фактически, эта настройка отвечает за то, с какого часа строить профиль
- ShowPriceProfile – показывать ли ценовой профиль
- ShowFromStartPeriod – не меняйте эту настройку, иначе отображение собьется
- ModeLetter – вкл/выкл отображение профиля в виде букв
- ModePseudoLetter – вкл/выкл отображение профиля в виде квадратиков
- ShowColorBySession – вкл/выкл раскраску по торговым сессиям
- ShowProfileInfo – вкл/выкл отображение дополнительной информации: границы, протяженность и т.п.
- ShowPoc_AsLineSupRes – вкл/выкл отображение контрольной цены дня в виде линии поддержки /сопротивления
- ShowPocInfo – вкл/выкл показ информации по контрольным точкам (ценам) справа на графике
- ShowCurrentTVPO – показывать текущие данные профиля рынка и объемы проторгованные на ценовых уровнях
- ShowVAHL_Lines – вкл/выкл отображение границ области ценности в виде линий
- UseVaHL_AsLineSupRes – строить ли уровни поддержки сопротивления на основе границ области ценности
- ShowOHLCbar – показ текущей дневной свечи слева от профиля
- BarH4asThinkorswim – показ свечей H4 с временным интервалом как в платформе ThinkOrSwim
- ShowIB – вкл/выкл отображение первоначального баланса (Initial Balance), что это мы разберем в последующих уроках
- ShowDIB – вкл/выкл отображение двойного первоначального баланса (Double Initial Balance)
- UseTruePoint – не трогайте эту настройку, она применялась для предыдущих версий индикатора
Остальные настройки отвечают за отображение индикатора и нюансы в спецификациях символов, если у вас все отображается нормально, их трогать не стоит.
Скачать индикатор Профиля Рынка для MT4
Заключение
Профиль рынка является довольно-таки многогранным инструментом. В данном обзоре мы познакомились лишь с основами. Более углубленные торговые тактики и стратегии мы рассмотрим в дальнейших уроках, следите за обновлениями сайта.
Источник https://dealingclub.com/indikatory-4.php
Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/market-profile.html
Источник https://tlap.com/profil-ryinka-forex/
