Пробійні стратегії на Форекс

 

Содержание

Пробойные стратегии форекс. Пробой уровня и ценового канала. Виды уровней для торговли на пробой

Стратегии пробоя уровня, канала или даже линии индикатора — самый любимый метод среди новичков. Что конечно порождает изрядную долю сомнений в их эффективности. И забегая немного вперед, можем уверенно сказать — «пациент скорее мертв, чем жив». Тема пробоя на форекс очень сложная, но зарабатывать профит на пробойных стратегиях можно. Если знать основные нюансы.

Как всегда, мы поделимся с вами знаниями, полученными в процессе автоматизации торговых систем. Выведем главные правила заработка на пробое уровня, и на пробое ложном. Каждый элемент 100% пригодится в твоей работе. Поэтому готовься к полному погружению в этот занимательный процесс. Первое с чего мы начнём — цена двигается от одного уровня к другому. И не иначе!

Механика рынка. Почему уровни не работают?

Для того, чтобы создать стратегию заработка на пробое уровня, важно понимать механику ценообразования. Это фундамент пробойной стратегии. Ведь, чтобы торговать пробой, важно понимать что именно цена будет пробивать. Построение уровней, как метод, сегодня находится в очень плачевном состоянии. Большинство форекс трейдунов продолжают строить линии поддержки и сопротивления на старших таймфреймах, искать линии тренда так, как это завещали 100-летние учебники.

Ничего нового нет. Поэтому говорить о пробойных стратегиях, которые работают — не приходится. Даже если метод обоснован, но при этом цена «плевать на твои уровни хотела», то какого результата ты ждёшь? Хочешь заработать на несуществующем пробое? 🙂

Пробойная стратегия начинается там, где есть логически обоснованные уровни. И никак иначе! Нет уровней — нет стратегии. И не придумывай, что найдешь ценовой канал, рассчитаешь вероятность сильной поддержки и т.п. Твой уровень должен быть стеной контрзаявок для цены.

Уровни, это не бутафория, в которую их превращает нынешний подход «трейдинг учителей». Если существуют области цен, по которым толпа или крупный участник массово размещают свои ордера, значит есть и уровни на которые цена реагирует. Важно лишь их найти и прикрутить к ним свою стратегию пробоя. В наших авто-системах сильнейшие уровни, это RS. Они строятся по областям крупного размещения актива маркетмейкером. Разумеется, что за эти цены будет вестись борьба, а значит там есть ликвидность, а значит там можно заработать.

Если ты строишь торговый уровень от балды, не задумываясь о том, почему цена должна на него реагировать, то торгуешь в хаосе. Не отчаивайся! 90% трейдеров всегда торгуют в хаосе, потому и сливают. «Цена ходит от уровня к уровню. Всё, что между ними — хаос». Твоя задача использовать для стратегии пробоя те уровни, которые имеют силу. Давай о них поговорим подробней.

Какие уровни работают в пробойных стратегиях форекс?

Постепенно мы подходим с тобой к фундаменту стратегии пробоя − методу построения уровней. Это ещё далеко не логика входа на пробое, но ее основа. Уровень должен иметь объемы. Понять это достаточно просто. Взгляни на отрезок графика ниже:

стратегия пробоя

Для этого не нужен индикатор объема, логически понятно, что по зеленым областям находится покупатель и его заявки на покупку. По этим ценам есть отложенный спрос. Там трейдеры будут покупать. Там дешево. И если ты не забыл логику заработка на рынке, то помнишь: «купи дешевле — продай дороже». По красным областям находится высокая цена, удобная для продаж. Мы просто видим, что цена отскочила из этой области и упала в зону покупателей.

ВАЖНО: эти уровни будут работать только если их возраст составляет не более 14 дней. Дальше их актуальность теряется, ведь рынок торгует «здесь и сейчас». И на это есть 2 причины: маркетмейкеру достаточно 1-2 недель, чтобы разместить актив. Толпа всегда реагирует на те уровни, которые легко обнаружить. А значит, — ликвидность присутствует лишь на тех уровнях, которые доступны невооруженному взгляду. Не усложняй их построение!

Исходя из этой логики, позволь представить тебе самые простые и эффективные уровни для твоей стратегии пробоя. Улучшить их арсенал ты можешь только, арендовав систему BigTrader, ведь в ней мы спрятали самые сильные алгоритмы.

Виды уровней для пробоя и 2 пробойные стратегии. Видео:

Уровни построенные по локальным и глобальным импульсам

Логика довольно понятна. Тебе необходимо найти точки роста или снижения цены. Те области графика котировок, откуда цена выстрелила. Таймфрейм здесь имеет значение, поэтому выделяй линии разным цветом или толщиной. Важное правило: для уровня внутри дня (от М15-Н1) срок жизни 14 дней, для уровня от Н1 и выше смотри чуть дальше, чем позволяет 1 окно графика котировок. Автоматизация торговых систем доказывает, что толпа далеко не смотрит, а крупняк долго не размещает 🙂

Уровни предыдущего торгового дня — максимум, минимум, open и close

Опять же действует эффект толпы. Один из наших лучших роботов без математики и для плеча 1:40 создан именно по этой логике. Пробой уровней на которые цена реагировала ещё вчера — имеет огромное значение. Эти уровни видит каждый Вася за своим компьютером, поэтому ликвидности этим уровням не занимать. Просто проведи линии от вчерашнего дня по хай, лоу, опен и клозе. Справится школьник, а эффективность много выше любого уровня pivot или Мюррея.

уровни предыдущего дня

Зеркальные форекс уровни, как часть пробойной стратегии

Здесь немного сложнее, но разобраться можно. Обычно в системе BigTrader мы используем текущие уровни. Но если один из них становится зеркальным, – это всегда признак его усиления. Обычный зеркальный уровень является признаком смены тенденции в расстановке сил быка и медведя. Вот простой пример: цена падала и ударилась в уровень, не смогла пробить и ушла в коррекцию. Но через некоторое время котировки все же опускаются под уровень и уже откатывают к нему снизу вверх. Смотри пример ниже:

зеркальный уровень

Логика подобного уровня даёт огромный потенциал в разработке своей пробойной стратегии и немного раскрывает тот самый секрет истинного пробоя уровня, о котором мы поговорим дальше. Вначале нашего примера продавцы уверенно давили вниз цену валютной пары, но столкнувшись с уровнем движение ослабилось. Мы понимаем, что на уровне находятся покупатели. Уже ясно, что там есть объемы быков, отложенный спрос и прочие варианты.

Какой объем именно, нам не узнать никогда. Но этого и не требуется. Цена учитывает всё! Поэтому мы просто ждём продолжения. Результат борьбы за цену между покупателем и продавцом нам укажет верное направление. Которым мы впоследствии и воспользуемся. Не беги впереди паровоза 🙂

После пробоя этого уровня мы не можем знать наверняка — истинный этот пробой или ложный. И только сужение цены под уровнем и дальнейшее её расширение медвежьими барами даёт ответ на вопрос. По сути, зеркальный уровень указывает нам на победителя в борьбе за цену. И если ранее там были объемы покупателя, то после выкупа buy-заявок продавцами – это уже явно медвежий уровень.

Читать статью  Стратегии на базе индикатора Bollinger - Алготрейдинг

Мы видим истинность пробоя и понимаем, какой ближайший уровень теперь будет защищаться крупными объемами. Пожалуй, что зеркальный уровень один из самых значимых в общедоступных методах использования пробойных стратегий.

Уровни с большим количеством заметных касаний

Можно назвать их уровнями поддержки и сопротивления, с той лишь разницей, что торговать мы их будем в обе стороны. Когда ты изучаешь поддержку – это означает покупки на касании, сопротивление – продажи. Если бы всё было так просто 🙂

На практике, мы отходим от каких либо правил классиков. Важно найти молодые уровни с минимум 2-3 касаниями. Это даёт понимание того, что есть объемы контрагента.

По сути, всё что нам нужно, это понимание интереса к уровню. Есть там заявки или нет, борется кто то за цену в этих областях или нет. Именно такие области и создают работающий торговый уровень.

Давайте посмотрим как это выглядит на графике, чтобы на примере можно было быстро сообразить о чем конкретно идёт речь:

истинные уровни трейдера

Для этих уровней также действуют общие правила: срок жизни 14 дней для построения на М15-Н1, и чуть больше ширины графика для таймфреймов Н4-D1. Отмечай их разными цветами и толщиной по формуле: чем старше ТФ, тем мощнее уровень. Логика также проста, — если на большом таймфрейме толпа размещает сделки/заявки, то торгует она среднесрок, где риск и лотность куда выше внутридня. Тоже и к крупным участникам: выше ТФ — больше бабла 🙂

Уровни областей скопления заявок толпы и маркетмейкера

Для построения этого вида уровней важно понимание такого понятия, как консолидация. По факту, это просто 2 экстремума выше или ниже текущей цены. Плюс обратный экстремум, который можно найти между двумя обратными экстремумами. Ладно, в топку термины, смотри на график ниже:

консолидация форекс

Истинный пробой данных уровней почти на 100% гарантирует доход. В канале консолидации всегда происходит борьба между покупателем и продавцом. И это то, что является фундаментально важным – борьба, это ликвидность. Победитель забирает всё!

Поэтому нет смысла использовать автоматические уровни пивота и прочей ереси. Твоя задача всегда искать именно такие области цен на рынке, выход за которые указывает на победу покупателя или продавца. Ведь суть любой пробойной стратегии, как раз и заключается в том, чтобы заработать на выходе цены за границы. Но это далеко не все варианты поиска уровней для пробоя в консолидации. Вот ещё один способ, сделать стратегию пробоя куда более активной в формате частоты торговых сигналов:

Поиск «прилипших свечей» на высоких таймфреймах является частью метода построения уровней консолидации. Ведь, эта формация является логическим продолжением для более сильных областей.

уровни консолидации

Торговля на пробое линии тренда

Честно говоря, такая себе история. И так себе метод. Однако, многие трейдеры пытаются создать стратегии на базе трендовых линий, поэтому давай рассмотрим этот вариант с некоторыми доработками и изменениями. В процессе автоматизации довольно сложно хорошо проверить эффективность подобных стратегий. Но вот, что удалось выяснить на текущий день:

  • Линии тренда лучше всего строить по фракталам Билла Вильямса
  • Самые надежные линии тренда можно построить с таймфрейма Н4 и выше
  • Лучший способ использовать линии тренда – это определение тренда. Для остального они почти бесполезны

Теперь давай ближе к сути того, как же их использовать в стратегиях пробоя. Считается, что линия поддерживающая тренд позволяет нам определить его смену. То есть, в случае «поломки» трендовой линии мы получаем сигнал ко входу против тренда. На практике, попробуй так поторгуй, и придешь к выводу что этот сигнал скорее против твоего депозита, чем тренда 🙂

линии тренда пробой

В итоге долгих автоматизаций пробойных стратегий мы пришли к выводу, что самый лучший метод торговли на пробой линии тренда кроется в комбинации наклонных и горизонтальных уровней. В чем логика подобного подхода:

  • С помощью линии тренда ты определяешь направление самого пробоя
  • С помощью горизонтального уровня ты определяешь точку входа в стратегии пробоя

Как же торговать пробой линии тренда?

Всё достаточно просто. Выше, мы с тобой рассмотрели простые виды горизонтальных уровней для использования их в своей пробойной стратегии. А сама линия тренда позволяет нам понять куда именно будет пробой. Рынок скорее последует текущему тренду, чем будет его ломать. Следуя по пути «лёгких денег» он не будет тратить ресурсы на поломку уже работающей истории. Для перелома тренда потребуются большие деньги, особенно если ты смотришь высокие таймфреймы. Уверены, логика понятна.

Поэтому точка входа на пробой уровня с использованием трендовой линии будет выглядеть следующим образом:

торговля на пробой по трендовой линии

У этой стратегии пробоя уже появляется обоснованная логика входа. Во-первых, мы всегда открываем позицию только в сторону главного тренда. Во-вторых, мы входим только на закреплении цены выше области продавцов. А именно, после того, как на примере выше — сломали любые попытки медведей к сопротивлению покупкам. Когда быки выкупили все отложенные заявки на продажу, остается лишь один путь — продолжение роста цены до тех пор, пока не дойдём до новой ликвидной области желающих продать. Простые законы рынка и эффективная стратегия.

Часто любители торговли на пробой трендовой линии начинают построение стратегии от обратного. То есть, желают входить в сделку именно в момент перелома тренда. Якобы это позволяет им взять большое движение с самого начала. Ну да, как же 🙂

На практике, если уж быть реалистом — сломать тренд, та ещё задача. И его начало обычно, а точнее всегда, сопровождается очень долгим периодом накопления позиций. Где выносят стопы подобных любителей «а возьму-ка я всё движение целиком». Помни, что твоя задача ни хвастать сделками на форумах, а зарабатывать деньги СТАБИЛЬНО.

Что такое ложный пробой уровня и почему истинный пробой без него невозможен?

Ложный пробой, тема, заслуживающая отдельного внимания. И далеко не от того, что эта стратегия актуальна. Она сливает на все 100% в чистом виде. Мы автоматизировали и знаем это о чём говорим. Заблуждение многих трейдеров часто становится самой популярной стратегией. Ну хотя бы само слово «ложный» вселяет уверенность в трейдуна. Ведь он распознал обман, а значит он умнее рынка. Только вот количество денег на депозите говорит об обратном 🙂

Если говорить о ложном пробое, как о готовой торговой системе, то это утопия в чистом виде. Не существует действенного метода торговли ложного пробоя. Просто потому, что ты никогда не узнаешь ложный он, или истинный – пока сегодняшний день не превратится в историю. Автоматизация доказала, что ложный пробой, является ничем иным, как важной частью пробойной стратегии. Давай вначале посмотрим как выглядит ложный пробой:

ложный пробой в трейдинге

Зеленым прямоугольником мы выделили область по которой можно провести горизонтальный уровень из тех, что мы с тобой изучили выше. Хотя кто-то мог бы и здесь найти ложный пробой. Проблема двусмысленности в трейдинге связана с редкими попытками автоматизировать стратегию. Отсюда еще одна проблема трейдунов-потеряшек, которые раз в 2-3 недели стабильно теряют свои депозиты 🙂

Что же здесь будет ложным пробоем уровня?

Когда мы делаем торговый робот из ручной стратегии, что попадает нам в руки, то первое с чего мы начинаем – с систематизации каждого элемента. Что это означает?

  • Если в ложном пробое должна быть свеча с большой тенью, то: насколько больше тела, какой минимальный размер тела, максимальный размер тени, какая тень допустима с обратной стороны и т.д.
  • Если есть правила для уровня, то: закрытие свечи выше или ниже уровня, касание уровня телом или тенью свечи, важны или нет свечи вне уровня до ложного пробоя и т.д.
Читать статью  Парный трейдинг на форекс, построение рыночно-нейтральной стратегии

Всё это позволяет отсечь двусмысленность и разработать готовую стратегию для проверки на истории. Понятно, что ложный пробой на картинке выше относится конечно же, к желтому прямоугольнику. Но это понятно нам, так как есть подробный метод анализа этого пробоя. Как будет определять пробой ученик очередного «гуру» неизвестно даже самому гуру 🙂

В нашем варианте это правило выглядит так: ложный пробой уровня, ни что иное, как наличие 2-3 свечей, что касаются своим размером торгового уровня. При этом сама свеча ложного пробоя должна иметь тень минимум в 2 раза большую, чем её тело и закрываться ниже самого уровня. Тип свечи (медвежья или бычья) не имеет значения.

Вот такие правила мы вывели в процессе попыток создать торговый робот на базе стратегий ложного пробоя. К сожалению, как уже говорилось выше, ложный пробой не может стать готовой стратегией. Он лишь часть пробойной системы, либо паттерн для систем на отскоке от уровня. В пробойной стратегии его задача – подтвердить истинный пробой уровня.

Пробойная стратегия. Как делать правильно?

Вот мы и подходим к финальному моменту. Изучив варианты построения уровней для стратегии пробоя мы уже понимаем на какие уровни будем обращать своё внимание при поиске сигналов. Также мы разобрали стратегию пробоя по трендовой линии при помощи горизонтальных уровней. Но как торговать сам пробой? Нельзя же просто ждать закрытия бара выше/ниже уровня или совсем «удариться об стену» и ставить отложки по уровню 🙂

пробой

На примере зеркального уровня мы уже выяснили, как понять, что цена закрепилась выше или ниже уровня. Этих знаний тебе вполне достаточно для того, чтобы понять — истинный пробой уровня там, где поглощен объем контрагента. Не нужно ничего усложнять, просто воплоти эти знания в понятный алгоритм действий. В нашем случае, мы обратимся за помощью к пробою ложному. Именно он будет подтверждением пробоя истинного. Как это выглядит на примере:

истинный пробой уровня

Посмотри внимательно на пример выше. С левой стороны мы видим зеленую область, по которой могли построить уровень по принципу частого касания. Дальше у нас происходит пробой уровня. И если все построено верно, то цена обязательно вернётся к уровню под давлением заявок продавцов, область которых находилась в зеленой рамке. И именно возврат к уровню в область желтого прямоугольника стал подтверждением истинности пробоя. В идеале, у нас должен быть паттерн на касании уровня, либо как уже говорилось выше — ложный пробой этого уровня. На скриншоте можно заметить 2 свечи, который соответствуют условиям ложного пробоя.

Также, самые внимательные уже заметили ещё 1 истинный пробой уровня в последующей зеленой области ниже уровня. Здесь уже без ложного пробоя, но с помощью паттернов подтверждается обратный пробой уровня. На котором также можно было неплохо заработать. Последняя желтая область уже вход в пробой уровня на подтверждении от ложного пробоя. Таким нехитрым способом ты получил 2 прибыльные точки входа.

Главные правила любой стратегии пробоя

В заключении, хочется отметить, что пробойные стратегии могут быть основаны на разнообразных алгоритмах, но главная их суть должна быть завязана на 3 важных моментах:

  • Через точку входа можно провести зеркальный уровень
  • Уровни для пробоя должны быть логически обоснованы
  • Вход на пробой уровня всегда подтверждается откатом с паттерном, либо ложным пробоем

ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ

ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

Пробійні стратегії на Форекс

При оценке силы пробоя необходимо учитывать возможное проскальзывание, именно поэтому в момент непосредственного пробоя входить нельзя. Любая пробойная стратегия должна использовать финансовый актив со стабильной, но не спекулятивной волатильностью

Содержание

Классическими стратегиями на пробой считаются торговые методики, использующие поведение цены в области сильных ценовых уровней. Как правило, сигналы после пробоя границ запаздывают, но с помощью некоторых приемов можно стабильно «ловить» сильные движения, которые могут давать не только краткосрочную прибыль, но и позволяют входить в самом начале тренда.

Типы пробойных стратегий

Нужно понимать, что любая ситуация пробоя означает рыночную реакцию игроков с явным интересом к покупке или к продаже. Именно пробойные стратегии дают торговый сигнал, позволяющий войти в рынок в направлении крупных объемов вместе с сильными игроками. И если все сделать правильно, то часть прибыли от сильного тренда обязательно будет ваша.

  • трендовой линии;
  • уровней поддержки/сопротивления;
  • границ каналов;
  • уровней максимума/минимума;
  • уровней волатильности.

Сразу отметим, что сам факт пробоя не является надежным торговым сигналом — он обязательно должен подтверждаться показаниями других технических индикаторов, в частности — индикаторами объема. Важно отметить, что forex пробойная стратегия всегда требует жесткого соблюдения правил мани-менеджмента, особенно краткосрочные спекулятивные варианты, а потому торговля на пробой без стопов — запрещается. Рассмотрим основные виды стратегий подробнее.

Пробой трендовых линий

Одна из любимых стратегий чартистов выглядит достаточно просто: строится трендовая линия — для медвежьего тренда по нисходящим максимумам, для бычьего тренда — по восходящим минимумам.

Пробойная стратегия

Если цена пробивает и закрепляется выше линии восходящего тренда — открываем покупку, если ниже линии нисходящего тренда — продажу. Стопы можно двигать по линии тренда. При уверенном движении в выбранном направлении трендовая линия может постепенно корректироваться.

Пробой уровней поддержки/сопротивления

Классическая биржевая стратегия, отрабатывающая скопление торговых объемов на ключевых ценовых уровнях. Движение цены в зоне сильного уровня вызывает срабатывание большого количества ордеров и, в зависимости от превалирующего объема, формируется сильный импульс в определенном направлении. В роли сильных линий поддержки/сопротивления могут выступать динамические скользящие средние, например, традиционные SMA с периодами 20, 50, 200.

Пробойная стратегия форекс

Истинный пробой после нескольких попыток теста с откатом говорит об очень сильном импульсе. Первичный бросок при таком пробое обычно очень сильный, но на нем не всегда удается открыть маркет-ордер, чаще всего можно поймать только часть этого движения.

Стратегии пробойная

Тем более, что для уверенного входа по этой методике пробой должен быть «истинным», а это можно оценить только по закрытию ключевой свечи. Вход обычно выполняется по отложенным ордерам с близкими стопами (как правило, с трейлингом) возле потенциальных ключевых уровней.

Пробой границ каналов

Трендовые каналы могут быть образованы статическими или динамическим линиями, но их границы в любом случае выполняют роль поддержки /сопротивления, а потому покупка открывается, когда цена пробивает и закрепляется выше верхней границы канала (выше max расчетного количества баров), а продажа — когда цена закрепляется за нижней границей (ниже min расчетного количества баров).

Явным примером такой стратегии является торговля на пробой max/min предыдущего дня, когда в 00:00 по GMT выставляются два отложенных ордера Buy Stop на 5-10 пунктов выше max предыдущего дня и Sell Stop на 5-10 пунктов ниже min. Далее при получении профита в 20-50 пунктов (в зависимости от волатильности актива) — стоп переводится в «безубыток» и далее сделка движется по рынку.

Forex пробойная стратегия

В качестве подтверждения истинности пробоя обычно требуется ретест границ канала и анализ текущих объемов. Вход допускается как по рынку, так и отложенными ордерами, причем динамические границы традиционно используются для установки скользящих стопов.

Пробой уровней максимума/минимума

В качестве эффективной стратегии пробойная методика такого типа использует комбинацию из пробоя поддержки/сопротивления и пробоя границ канала. Как правило, любой локальный экстремум формирует новый силовой уровень. Считается, что при обновлении нового max/min на рынке возникает сильный торговый сигнал в соответствующем направлении.

Читать статью  Лучшие стратегии по нефти на форекс

Forex стратегия

Основная технология — предварительный расчет уровней возможного входа, в зоне которых обычно выставляются отложенные ордера, но также возможно и открытие по рынку, если цена приближается к историческим экстремальным значениям. Ценовые уровни корректируются в зависимости от развития ситуации на рынке. Успех таких стратегий во многом зависит от правильного управления торговой позицией.

Пробой уровней волатильности

Такие стратегии считаются вариантом свинг-торговли, то есть прогнозирование и торговля на будущем краткосрочном импульсе. Считается, что если рынок за счет повышенной волатильности сдвигает текущую цену на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то такое направление получает дополнительный шанс на продолжение. Такое движение может продолжаться до одного дня, а может полностью отработаться за 5-15 минут, но если это движение предварительно рассчитать и правильно войти, то этого может быть вполне достаточно для средней прибыли.

Пробойная форекс стратегия

Для торговли по данной методике необходимо оценивать величину колебаний цены относительно среднего уровня волатильности за расчетный период времени. Наиболее стабильные стратегии получаются на основе индикатора среднего истинного диапазона ATR (Average True Range), который представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона с неким периодом. Чем выше значение индикатора ATR, тем выше вероятность разворота тренда; чем меньше его значение, тем слабее трендовая составляющая и вероятность разворота снижается. Обычно покупка открывается при подъеме цен выше верхней границы среднедневной волатильности, а продажа — когда цена уходит за нижнюю границу.

Пробой уровней в торговле — обзор 7 стратегий

Существует множество торговых стратегий, которые основываются на открытии позиций по направлению пробоев уровней. Это целый класс стратегий в трейдинге, которые хорошо работают уже не одно столетие. Причём уровни могут быть разные:

  • Уровни поддержки и сопротивления; ;
  • Скользящие средние и т.д.;

В этой статье мы рассмотрим различные варианты с примерами.

Введение в пробой уровней — на чём основана стратегия

Пробой уровня — это торговые стратегии, при которой вход в сделку осуществляется лишь в моменты выхода цены за какие-то пределы. Большинство пробоев оказываются ложными. Рынок крайне волатилен и ходит от одного уровня к другому, срезая стоп-лоссы.

Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.

До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.

Возможность быстро заработать

Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал. Многие используют кредитные плечи для увеличения заработка.

Некоторые опытные трейдеры используют усреднение позиции по тренду. Такой подход получил название пирамидинг. За один удачный тренд можно заработать сразу 50%, 100% при рисках в 2-3%.

Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма выбора места для открытия позиции. Чем раньше войдём, тем большой профит (доход) сможем получить, но с другой стороны, можем вовсе не дождаться пробоя.

Всё же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой японской свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.

Какие есть нюансы у пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле и везение. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.

  1. Чем дольше «держится» уровень, тем больше вероятность выхода цены из него. Если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
  2. Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту, то есть они должны начать давать сигнал на вход в сделку. не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев. Но чаще всего объём пробития выше среднего.
  3. Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
  4. После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровню для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.

Рассмотрим непосредственно все варианты торговых стратегий на пробое уровней.

Стратегия #1. Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных пробитии линий поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может «топтаться» на месте несколько месяцев подряд.

Рекомендуемые таймфреймы для этого класса стратегий: H4 и D.

Для начала на графике необходимо отыскать наличия ближайших уровней к текущей цене. Далее, ждать пробоя (закрытия выше или ниже). Как только японская свеча закроется (Close) выше сопротивления, то можно открывать позицию на покупку. С продажей ситуация аналогичная, мы ждём закрытие свечи ниже поддержки.

Стоп-лосс необходимо ставить за уровень. Я рекомендую использовать значение стоп-лосса от 0,5% до 1,0% за уровень. Например, если уровень был 110.3, вы открыли позицию BUY по 111.9, то стоп-лосс стоит ставить не выше 109.2.

Вот как это выглядит в реальных торгах:

Ещё один пример:

Пример пробоя на графике

Обратите внимание: мы входим в позицию, на следующей японской свечке.

Стратегия #2. Пробой трендовой линии

Пробой трендовых линий представляет практически то же самое, что и первый вариант. Только в этом случае у нас будет какой-то тренд.

Таймфреймы: H1, H4, D.

Строится трендовая линия и как только цена пробивает её «насквозь», закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.

Пример пробоя линии тренда на графике

Пример пробоя линии тренда на графике

Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.

Пробои трендовых линий практически невозможно тестировать. Только вручную в истории, просматривая её слева направо.

Стратегия #3. Пробой скользящих средних

Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но, помимо этого, можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.

Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.

Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.

Пример пробоя скользящих средних на графике

Ещё один пример:

Пример пробоя скользящих средних на графике

Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении цены скользящей средней.

Это отличная простая торговая стратегия. Причём её легко можно запрограммировать и протестировать на компьютере.

Стратегия #4. Пробой графических фигур

Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Пример пробоя графической фигуры на графике

Пример пробоя графической фигуры на графике ВТБ

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.

Стратегия #5. Пробой облака Ишимоку

Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.

Пока цена находится под облаком Ишимоку, то покупать нельзя. Аналогично и в случае поиска точек для коротких позиций: нельзя открывать позиции, пока цена находится выше облака.

Пример пробоя облака Ишимоку на графике

А вот пробой облака Ишимоку даёт отличный вход в позицию. Стоп-лосс можно поставить по дальней линии облака. Выходить из сделки следует по стоп-лоссу, т.е. надо использовать трейлинг-стоп.

Стратегия #6. Пробой уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдёт до следующего уровня. На этом основана стратегия.

Выбираем две точки на графике

Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Тейк-профит надо ставить на уровне ниже.

Например, если открыли позицию на понижение по уровню 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%.

Существуют десятки подходов к открытию и закрытию позиций в пробойных стратегиях. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Одно можно сказать точно: на большой дистанции пробойные стратегии работают очень хорошо. Да, пусть количество убыточных сделок больше, чем прибыльных. Зато одна прибыльная сделка покрывает сразу десяток убыточных. В конечном итоге трейдер остаётся в хорошем плюсе.

Смотрите также интересное видео про то, как определить истинность пробоя уровня

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/probojnye-strategii-foreks-proboj-urovnya-ili-tsenovogo-kanala/

Источник https://www.fcxchief.asia/ua/library/forex-strategy/breakout-forex-trading-strategy/

Источник https://vsdelke.ru/torgovye-strategii/proboj-urovnej-obzor-torgovoj-strategii.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: